Média móvel de 3ª geração

Indicador de média móvel da 3ª geração Médias móveis em média móvel de 3ª geração com base no teorema do sinal de Nyquist-Shannon. Sugeriu Matematicamente ter o menor atraso possível. Menos atraso do que as médias gerais e de segunda geração, como as médias Ehlers zero-lag. Baixe a Fig. 1. Comparação de médias móveis. A média da 3ª geração apresenta melhor desempenho com menos atraso em comparação com todas as outras médias. Todas as médias foram executadas com o mesmo tamanho da janela 21. Os dados representam pontos de dados 3x60 com uma distribuição gaussiana em torno de 100 e 200 e um desvio padrão de 5 pontos. Fórmulas como em Drschner 2017. Implementação EMA com base no algoritmo MetaTrader4, a segunda geração usa a correção Ehler (2001), a terceira geração é baseada no teorema de Nyquist-Shannon, conforme descrito em Drschner (2017) com lambda de 4. Médias móveis da 3ª Geração As médias móveis devem suavizar os dados e remover ruídos e informações inúteis. Múltiplas variantes médias são usadas amplamente, por exemplo, a média móvel simples (SMA) ou a média móvel móvel (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2017). Um desafio é que as médias móveis introduzem um atraso, ou seja, a curva suavizada segue a tendência geralmente mais tarde (ver Fig. 1). As médias móveis adaptativas como VIYDA (Chande, 1992 Brown) e Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) tentaram abordar esta questão incorporando variáveis ​​dinâmicas. Em 2001, J. Ehler introduziu um conceito geral baseado na teoria dos sinais que nos referimos como médias de segunda geração (Ehler, 2001). Aqui, a suposição básica é que a série temporal é composta por um número limitado de fases de sinal sobrepostas, o que tornaria aplicável a teoria do sinal (Ehler, 2001 Huang, et al., 1998). Em 2017, M. G. Drschner afirmou que, sob o modelo da teoria dos sinais, o teorema de Nyquist-Shannon (Wikipedia, Nyquist, 2008) deve ser aplicado (Drschner, 2017). Em seu trabalho, Drschner esboçou que as médias de acordo com esses critérios teriam o menor atraso teórico possivelmente e as denominariam médias móveis de 3ª geração. Indicador Parâmetro3rd Geração Média em Movimento Média em Movimento de 3ª Geração O indicador do MetaTrader mdash é uma versão avançada da média móvel padrão (MA), que implementa um procedimento de redução de atraso bastante simples com base no período MA maior. O método foi descrito pela primeira vez por M. Duerschner em seu artigo Gleitende Durchschnitte 3.0 (em alemão). A versão apresentada usa lambda 2., o que proporciona a melhor redução de atraso possível. Lambda mais alta aumenta a similaridade com a média móvel clássica. O indicador está disponível para MT4 e MT5. Não é necessário usar qualquer DLL. Parâmetros de entrada: MAPeriod (padrão 50) mdash um período da média móvel de 3ª geração. MAMethod (padrão 1) mdash método da média móvel. 0 mdash SMA, 1 mdash EMA, 2 mdash SMMA, 3 mdash LWMA. MAAppliedPrice (padrão 5) mdash preço aplicado para a média móvel. 0 mdash PRICECLOSE, 1 mdash PRICEOPEN, 2 mdash PRICEHIGH, 3 mdash PRICELOW, 4 mdash PRICEMEDIAN, 5 mdash PRICETYPICAL, 6 mdash PRICEWEIGHTED. Como você vê, a 3ª Geração MA (linha vermelha) oferece um pouco menos lag que a EMA convencional (linha azul) e reage às mudanças de preços mais rapidamente. Infelizmente, ainda é propenso a atrasar e pode produzir sinais falsos. Você pode usar o indicador de Forex da Moeda em Movimento da terceira geração o mesmo que o mdash médio padrão padrão para detectar a direção atual da tendência. Este indicador é usado para negociação no consultor especialista ajustável MA 3G para o MetaTrader. Downloads: Discussão: Análise do MetaTrader Indicador MetaTrader da 3ª Geração Indicador do MetaTrader O indicador do MetaTrader é, definitivamente, uma edição sofisticada da mudança regular típica (MA), que auxilia um processo de redução do atraso extremamente fácil, de acordo com o período de tempo MA mais longo. A técnica foi inicialmente referida por Michael. Duerschner dentro de sua publicação Gleitende Durchschnitte 3. 0 (em GerMAn). A edição real oferecida utiliza dois, que fornece a redução perfeita de lag-redução. Maior aumento de semelhança usando o tradicional deslocamento típico. O sinal real pode ser obtido em relação a cada MT4 e MT5. Não é necessário utilizar qualquer tipo de DLL. Clique aqui para baixar uma NOVA Ferramenta de Negociação e Estratégia GRATUITA. Insira as diretrizes: MAPeriod (padrão 50) um período de tempo a partir da mudança de 3ª Geração típica. MAMethod (padrão 1) abordagem para a mudança real típica. 0 SMA, 1 EMA, dois SMMA, 3 LWMA. MAAppliedPrice (padrão 5) usou o custo para essa mudança típica. 0 PRICECLOSE, 1 PRICEOPEN, dois PRICEHIGH, 3 PRICELOW, quatro PRICEMEDIANOS, 5 PRICETYPICAL, 6 PRICEWEIGHTED. Enquanto você observa, a MA real da 3ª Geração (linha vermelha) proporciona um atraso bastante menor em comparação com a EMA tradicional (linha azul), bem como responde mais rapidamente às modificações de custos. Infelizmente, apesar de vulneráveis ​​ao atraso, MA82 criou indicadores falsos. Você deve usar o verdadeiro sinal de câmbio típico de mudança de terceira geração, assim como o típico deslocamento convencional para identificar o caminho padrão do padrão. Este sinal em particular pode ser usado em relação à compra e venda no consultor profissional Flexible MA 3G no que diz respeito ao MetaTrader. 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